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求助高铁梅《计量经济分析方法与建模》中谈到的AB型SVAR的相关问题!
楼主
YPQ_yaya
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2019-05-22
主要是AB-型SVAR中有些问题想不太明白
有两个地方看不太懂:
1、书中说“当被估计的A、B矩阵相同时,从短期约束得到的脉冲响应标准误是不准确的(因为它没有考虑无限阶数MA被估计系数的不确定性)”,不太明白短期约束和MA模型有什么关系呢?
2、书中说“对A、B的约束必须是独立的(约束不同时设计A、B的元素)”为什么必须是独立的呢?如果不独立会怎么样呢?
如图所示,用荧光笔标出来的就是看不太懂地方~
希望可以得到解答呢,谢谢~
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