全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
请教股价崩盘风险的回归，加入控制变量后不显著。
Sheen_
6269 14
2019-05-22
想请教一下，我做X对股价崩盘风险的单变量回归时，二者关系在1%水平上显著，但是加入控制变量后，X就只在10%水平上显著了。
根据以往的文献，加入了控制变量：去趋势化换手率、周特有收益率均值、周特有收益率标准差、公司规模、资产负债率、账面市值比、ROA以及信息透明度。做了多重共线性测试，发现周特有收益率均值、周特有收益率标准差存在共线性，请问这种情况应该怎么处理呢？这两个都是比较重要的控制变量，应该不能删掉。请教各位前辈！谢谢！


1.png




2.png


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
Sheen_
2019-5-23 08:50:44
请教各位大佬，毕业论文救急，谢谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

无情兽
2019-5-23 15:42:43
这两个变量本身就是会共线的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Sheen_
2019-5-24 09:41:32
无情兽 发表于 2019-5-23 15:42
这两个变量本身就是会共线的
谢谢。那请问这种情况要怎么处理呢？单变量分析很显著，然后加入控制变量后t值就一直减小，而且我无论怎么分组，它都不显著。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lfyshirley
2019-6-26 21:01:18
请问楼主的问题是否解决了呢？我也遇到了这两个变量共线的问题，相关系数97%，真愁人
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lfyshirley
2019-6-26 21:02:20
无情兽 发表于 2019-5-23 15:42
这两个变量本身就是会共线的
但是看文献里面都不是共线的啊？而且都能放到回归模型里跑，应该不能是共线的才对呀
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群