我研究的问题是做市商制度对新三板流动性的影响，用的是psm-did模型，但是在处理新三板的数据时，发现由于新三板成交量较少，开盘价、收盘价、交易量和换手率等数据出现了大量的NA缺失值，请问一下这种情况该如何处理。附上数据的样本