求救：eviews做单位根检验是否有截距、时间趋势还是都没有怎么选择

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收藏 2010-02-10

用eviews对序列做平稳性检验时，用adf检验法，有一个选项，1、含有常数项，2，含有常数项和时间趋势，3，不包含常数项和时间趋势。检验时是分别选这三项中的一项，检验三次，还是根据自己的判断或者别的什么方法知道是含有常数项、时间趋势还是不含有，决定选哪一个呢？

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liming_xue

2010-2-11 09:33:44

是不是因为放假了就没人回答？急！

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redlitao

2010-2-11 11:06:27

应该根据你处理的数据特点来选吧，你把数据用图形显示出来，自己判断一下是否均值为零，否则有常数项，再看是否有线性趋势，否则有趋势项。我现在也刚弄这块，大体也就知道这点，呵呵

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hupingshu

2010-2-11 11:29:05

在进行ADF检验之前，要先确定检验回归模型的形式，可以先绘制相关时间序列的曲线图（时序图）来判断是否需要加入截据和时间趋势，当然对于有周期循环和季节影响的要先进行季节调整，然后在绘图判断。
我也就知道这么点，如果图形较为复杂，则需要反复进行截据和时间趋势检验，以及联合检验等。

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liming_xue

2010-2-11 12:21:34

郁闷，没人解答！自己找资料看看

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yette

2010-2-11 13:29:59

三四楼的不是已经回答了你吧，另外在论坛里也有很多这方面的内容，可以先查找后再问呢。要不看书也不错呀，很多书上都有说得很清楚。
相关问题解答，希望对你有所帮助：通过检验序列的曲线图，看原序列是否在一个偏离0的位置随机变动，如果是的话，则一般不用加常数项（即所检验的序列的均值不为0）；另如果图形中大致显示了被检验序列的波动趋势随时间的变化而变化，则可以添加趋势项。
另外在论坛中还有相关的资料下载：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... hlight=%BD%D8%BE%E0

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liming_xue

2010-2-11 19:27:36

谢谢三四六楼！好人！我上次没看见三四楼的回复，刚才看见海奇怪怎么跑到我顶上去了呢？

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liming_xue

2010-2-24 14:44:05

我看了高铁梅的《计量经济分析与建模eviews应用及实例》了，里面有说明，但不是很详细，我理解就是序列均值不为零即有常数，有增大或减小趋势就存在时间趋势，不知道对不对，但是对于差分序列就费劲点了，有时就怕选错了

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liming_xue

2010-3-6 14:21:16

有谁能说明一下怎么看差分图吗？怎么做差分图？

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liming_xue

2010-3-6 14:31:49

我看了六楼推荐的资料，看不懂。是我太笨了吧。

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liming_xue

2010-3-6 14:32:07

但是也要感谢大家的热心帮助！

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liming_xue

2010-3-6 17:14:58

可以根据时序图判断，怎么能画出时序图呢？

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kemufei

2010-3-8 16:29:57

呵呵，楼主很勤奋啊

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wangdaoshu

2010-3-23 21:23:35

你可以先选intercept&trend吧，只要它通过了就肯定能通过。这句话和有的老师所说只要有一个结果拒绝了原假设就可以认为时间序列是平稳的这句话是同理的。
不知对不对？

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binggol

2010-3-23 23:53:40

关于这个问题我以前在论坛里回答很多次了单位根检验形式的选择带不带趋势项截距项这个也可以严格检验的 eviews单位根检验结果下面辅助回归结果中给出了截距项趋势项的t值注意这个时候不能看旁边给出的p值因为这时候不是服从标准的t分布而要查表这个表在张晓峒的计量经济分析中给出了一般t分布的绝对值大于2就显著了这个时候经常要到2.6以上所以我们在做检验时先选择带趋势项的如果不显著则换成截距项再不显著才换成什么都不带的

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rightly

2010-4-24 14:15:59

好像带趋势项和一阶差分在效果上是差不多的，因为一阶差分本质上也就是处理线性趋势的

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folkluo2010

2010-4-25 01:04:45

liming_xue 发表于 2010-3-6 14:31
我看了六楼推荐的资料，看不懂。是我太笨了吧。

不至于吧，LZ先别这样说自己，要有信心啊。那个我现在结合个人经验和大家的说法可以说一下顺序：就是按照一个从严格到宽松的条件过程来进行的，即首先是选择第三项：即none，然后如果不平稳的话，就选择第一项，即包含常数项，如果还是不平稳的话，即选择第二项，即趋势项和截距项，如果还是不满足，那么数据不能达到平稳。希望回答对你有用。