目錄


序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1 時間序列導論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.1 時間序列資料17
1.2 時間序列資料性質19
基本概念, 19 L 落後運算元, 20 L 時間序列的重要動差, 22
1.3 定態時間序列24
1.4 固定趨勢28
1.5 季節性32
1.6 如何收集總體與財金時間序列資料38
國際資料, 38 L 台灣資料, 39
1.7 EViews的使用簡介39
建立工作檔, 39 L 輸入資料, 40 L 重要指令, 41
2 定態時間序列I:
自我迴歸模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.1 定態時間序列模型45
2.2 一階自我迴歸模型46
2.3 AR(1)模型之估計49
2.4 AR(1)模型的預測50
2.5 AR(1)模型之衝擊反應函數53
衝擊反應函數, 53 L 半衰期, 54
2.6 實例應用: 購買力平價困惑56
2.7 p階自我迴歸模型59
AR(p)模型, 59 L AR(p)模型之估計, 62 L AR(p)模型之預測, 64
L AR(p) 模型之衝擊反應函數, 66 L 半衰期, 67
2.8 實例應用: 估計AR(p) 模型以及計算衝擊反應函數與半衰期67
2.9 Yule-Walker 方程式70
2.10 附錄71
3 定態時間序列II:
ARMA模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.1 移動平均模型77
3.2 ARMA模型78
3.3 ARMA模型之估計79
3.4 ARMA模型之預測以及衝擊反應函數81
3.5 Wold Representation定理83
3.6 實例應用: ARMA(p,q)模型之估計84
4 預測表現之評估. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.1 評估預測表現93
4.2 Diebold-Mariano檢定94
4.3 樣本外預測95
4.4 樣本外預測之實例97
4.5 樣本外預測之應用98
5 單根與隨機趨勢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.1 定態與非定態自我迴歸模型103
5.2 非定態時間序列: 帶有趨勢之序列104
固定趨勢, 105 L 單根與隨機趨勢, 106
5.3 隨機趨勢造成的問題107
小樣本向下偏誤, 107 L t-統計量的極限分配不為標準常態, 108
L 虛假迴歸, 109
5.4 時間序列的單根檢定110
5.5 實例應用: 對匯率的單根檢定111
5.6 ADF檢定的檢定力112
5.7 其他單根檢定114
5.8 如何處理時間序列的單根116
5.9 去除趨勢後定態vs. 差分後定態117
5.10 Hodrick-Prescott 分解118
5.11 追蹤資料單根檢定119
5.12 追蹤資料單根檢定之性質122
5.13 實例應用: 再探購買力平價困惑123
單一時間序列單根檢定, 123 L 追蹤資料單根檢定, 125
6 結構性變動. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.1 結構性變動133
6.2 檢定結構性變動134
變動點τ 已知下的檢定, 134
6.3 變動點τ 未知下的檢定136
6.4 檢定結構性改變之實例137
6.5 變動點的估計143
6.6 結構性改變vs. 隨機趨勢145
7 向量自我迴歸模型概論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
7.1 向量自我迴歸模型151
7.2 縮減式VAR 152
7.3 結構式VAR 153
7.4 遞迴式VAR 153
8 縮減式VAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
8.1 縮減式VAR 159
8.2 縮減式VAR的估計160
8.3 縮減式VAR的落後期數選取164
8.4 縮減式VAR的預測165
8.5 縮減式VAR的應用: 檢定股票價格現值模型167
8.6 Granger因果關係檢定170
Hall 平賭假說, 171 L Granger 因果關係不是真正因果關係的一個
例子, 172 L 樣本外預測之Granger因果關係檢定, 173
8.7 Granger因果關係檢定之實例應用174
8.8 附錄175
縮減式VAR的估計: SURE, 175 L Wald檢定, 178
9 結構式向量自我迴歸I:
遞迴式VAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
9.1 結構式VAR 183
9.2 認定條件185
常用基本假設, 186 L 其他認定條件, 186
9.3 如何加入短期遞迴限制187
9.4 衝擊反應函數191
9.5 變異數分解193
9.6 遞迴式VAR的實例應用196
認定(I − ˆD0)−1 與ˆB , 196 L 衝擊反應函數, 197 L 變異數分解, 197
9.7 延伸閱讀201
10 結構式向量自我迴歸II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
10.1 完全結構式VAR 205
10.2 過度認定檢定205
10.3 Bernanke andMihov (1998) 對於貨幣政策的認定206
10.4 Blanchard and Quah 的長期限制認定條件211
估計D0 與B 的第一種方法, 216 L 估計D0 與B 的第二種方法,
216
10.5 實例應用: Blanchard and Quah 的長期限制217
10.6 延伸閱讀221
11 共整合與向量誤差修正模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
11.1 共整合關係225
11.2 共整合與共同隨機趨勢228
11.3 向量誤差修正模型229
11.4 共整合分析234
11.5 共整合分析I: Engle-Granger兩階段程序234
共整合檢定, 234 L 估計共整合關係與向量誤差修正模型, 236
11.6 共整合分析II: Johansen程序237
共整合檢定, 237
11.7 共整合分析的實例應用: 利率期限結構241
11.8 關於共整合分析247
11.9 附錄250
以最大概似法估計共整合關係, 250
12 ARCH-GARCH 模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
12.1 時間序列的波動性257
12.2 ARCH 模型259
12.3 GARCH 模型262
12.4 檢定ARCH 效果262
12.5 GARCH 模型的擴充263
GARCH-M模型, 263 L 自積GARCH模型, 264 L 指數GARCH
模型, 264
12.6 GARCH 模型的最大概似估計265
12.7 GARCH 模型的實例應用: 央行在外匯市場的干預266
13 蒙地卡羅模擬
與Bootstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
13.1 蒙地卡羅模擬275
13.2 蒙地卡羅模擬的應用277
應用I: 模擬AR(1) 係數OLS 估計式的小樣本偏誤, 277 L 應用II:
模擬t 檢定的實證檢定力與檢定大小, 278
13.3 樣本重抽法與Bootstrap 281
樣本重抽法, 281 L Bootstrap 簡介, 282 L Bootstrap 定義, 284
L 模擬Bootstrap 分配, 287 L 無母數Bootstrap 的實際執行方式,
288
13.4 Bootstrap偏誤與標準差290
Bootstrap偏誤, 290 L Bootstrap 標準差, 292
13.5 Bootstrap信賴區間293
13.6 Bootstrap P-values (假設檢定) 294
單尾檢定, 294 L 雙尾檢定, 295
13.7 迴歸模型的Bootstrap 296
殘差Bootstrap, 296
13.8 Bootstrapping長期追蹤調查資料299
13.9 蒙地卡羅模擬與Bootstrap 的實例應用300
實例應用I: AR(1) 係數的Bootstrap 偏誤修正估計式, 300 L 實例
應用II: VAR衝擊反應函數的信賴區間, 301 L 有關Bootstrap的延
伸閱讀, 304
13.10附錄304
RATS程式模擬AR(1)係數OLS估計式的小樣本偏誤, 304 L GAUSS
程式模擬t 檢定的實證檢定力與檢定大小, 306 L RATS 程式模擬
大樣本漸近分配未盡理想之例子, 308 L RATS 程式執行AR(1) 估
計式的偏誤修正, 310
14 時間序列中的
AR迴歸模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
14.1 時間序列漸近理論317
14.2 AR係數估計式的大樣本性質320
14.3 Newey-West HAC估計式322
參考文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
索引. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

1 時間序列導論

Taiwan_Data_QW

Wine

　

2 定態時間序列I: 自我迴歸模型

G7EX

　

3 定態時間序列II: ARMA模型

Taiwan_Data_QW

　

4 預測表現之評估

Taiwan_Data_QW

　

5 單根與隨機趨勢

Taiwan_Data_QW

G7EX

data_us_jp

6 結構性變動

simu_data

simu.prg

simu_data2

simu2.prg

FX_Korea_ci

breakpointci_ko.prg

　

8 縮減式VAR

Taiwan_VAR_data

　

9 結構式向量自我迴歸I: 遞迴式VAR

Taiwan_VAR_data

　

10 結構式向量自我迴歸II

bernankemihov98

bq_data

　

11 共整合與向量誤差修正模型

Tbill_us1953

　

12 ARCH-GARCH 模型

intervention

13 蒙地卡羅模擬與Bootstrap

SmallSampleBias.PRG

ttest.GSS

PooeT.PRG

SSBBoot.PRG


　

14 時間序列中的AR迴歸模型

HAC.gss

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