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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2006-02-28

关于用久期和凸性对债券套期,我看过的很多书上都没有考虑到久期和凸性本身的变化.请问要较为精确的保值是否要对久期和凸性进行动态调整??

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2006-2-28 14:24:00

久期是一定要动态调整的,不过目前在国内由于投资品种的限制,很少有考虑凸性的。

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2006-2-28 16:37:00
楼上的大哥有没有有关久期动态调整的论文或者书介绍下把
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