关于用久期和凸性对债券套期,我看过的很多书上都没有考虑到久期和凸性本身的变化.请问要较为精确的保值是否要对久期和凸性进行动态调整??
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久期是一定要动态调整的,不过目前在国内由于投资品种的限制,很少有考虑凸性的。