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DCC-GARCH得出的自相关是均值还是波动率的自相关
楼主
maoluliang
1848
3
收藏
2019-06-02
如题,DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关,请问此处的自相关是原始数据(收益率)还是波动率(收益率的波动率)的自相关。
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沙发
qinrongling
2019-6-3 19:35:57
收益率的波动率
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藤椅
maoluliang
2019-6-6 12:00:27
qinrongling 发表于 2019-6-3 19:35
收益率的波动率
但我看蔡瑞松的《金融时间序列》和一些文献,感觉时变自相关说的是原始均值的相关性而不是波动率。请问您有支撑时变相关是波动率的文献吗?谢谢
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板凳
xiaoyu102021
2020-8-4 20:51:15
同问,楼主现在解决这个问题了吗?能不能请教下,谢谢啦!
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