全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
年度数据和月度数据可以放在一起回归吗
Sur苏晴
7445 6
2019-06-04
我目前的论文需要做一个衍生金融工具的使用与个股股票收益率的回归。
衍生金融工具是年度数据，个股股票收益率是月度数据，这两个数据在STATA里怎么进行回归呢？
请大神赐教。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
日新少年
2019-6-4 10:08:16
显然不可以啊，你也对应不上啊，构不成函数
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Sur苏晴
2019-6-4 10:20:27
日新少年 发表于 2019-6-4 10:08
显然不可以啊，你也对应不上啊，构不成函数
好的。谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2019-6-4 10:40:38
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

无情兽
2019-6-4 17:10:47
EVIWS11，最新的版本好像增加了MIDAS功能
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

老二0904
2019-11-15 19:45:12
Nowcasting: The real-time informational content of macroeconomic data你可以看一下这篇文章，时间交错数据在一个模型里面回归，但是比较复杂。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群