黄老师您好,我第一次使用门限回归做研究,有两处不懂的地方想向您请教,还望您能够不吝赐教。
1.请问我利用Hansen提供的数据“DurlaufJohnson.dta”与命令 thresholdtest、thresholdreg 做门限检验与门限回归时为何得出了两个不同的门限估计值?如图
2.Hansen提供的命令中并不能设定门限数量,Hansen(2000)利用门限值将总样本分为样本数分别为18与78的两个子样本,作者仅对样本数为78的子样本再次进行了门限回归,作者的解释是“only 18 countries have initial output at or below $863, so no further sample split is possible among this subsample”,这样的解释是不是太不严谨呢?在实际运用中我们应该怎样判断是否要再次对子样本进行门限回归呢?用Hansen提供的命令来检验是否存在第二个门限值,是需要对两个子样本再分别进行门限回归吗?