【学习笔记】【量化多因子策略选股】sulight190610

sulight

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收藏 2019-06-10

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学习资料：
上周全部模型跑赢基准，今年以来 XGBoost中证 500 增强超额 8.12% 上周全部模型跑赢基准。2019年以来 XGBoost 表现最好，在全 A选股、沪深 300 内选股、中证 800 内选股的超额收益最高。自2019年3月23日开始，本周报对 XGBoost 中证 500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来，该模型年化超额收益率为18.23%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.42。今年以来获得绝对收益20.37%，超额收益 8.12%。上周模型获得绝对收益-3.28%，超额收益 1.46%。

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衍生品周报20190609-历史波动率下降，期权成交量降低.pdf