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2006-03-01

Johansen 在论文“Estimation and Hypothesis Testing of cointegration vectors in Gaussian Vector Autoregressive models"(1991) 中,研究协整向量β的分布情况时,为什么一定要通过β(c'β)^-1标准化,似乎附录推导中,即使不进行标准化,也可以给出分布形式,而且β(c'β)^-1标准化好像不是出于协整向量线性组合的考虑

请高手们给一些提示或建议,感谢不尽!

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2006-3-1 22:04:00

看过这篇文章的高手们,即使不能确定其真正意义,也可以将自己的想法给出,大家共同讨论以下!!

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