面板工具变量法 - Stata专版

面板工具变量法

羽杉日辰

3937

收藏 2019-06-20

请教：面板工具变量法是否需要进行一些检验？譬如验证工具变量与扰动项无关，与内生变量相关等？（ps：因为看陈强老师的书上似乎只提供了xtivreg命令而没有相关检验）

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Sea.Zeng

2019-10-21 20:12:11

可以加虚拟变量，比如双向固定效应，就用ivregress 2sls y x1 x2 i.id i.t (x3 = IV)，其中x3为内生变量，ivregress后续的检验方法就可以用了。也可以用xtivreg2命令，会自动报告其中一些检验。

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羽杉日辰

2019-10-31 11:38:18

Sea.Zeng 发表于 2019-10-21 20:12
可以加虚拟变量，比如双向固定效应，就用ivregress 2sls y x1 x2 i.id i.t (x3 = IV)，其中x3为内生变量，i ...

感谢！帮了大忙！

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黃河泉

2019-10-31 11:52:48

你讲的就是一般需要做检定之 (2) 部分，请用 ssc install xtivreg2。要深入了解”实用”计量模型，请考虑参加经管之家主办：Stata实用计量方法 http://www.peixun.net/view/1377.html。
• 拥有坚强之学术研究实例与成果，决不是空口说白话！
• 講習內容都是我學術研究 (請參考我的文章發表，絕不逊於當前大部分的講習者) 之精華，實用且經過淬練過，對學員有直接且切要之幫忙。
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