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matlab portopt问题
zhuweihit
7418 7
2010-02-21
如何解决portopt（）中的矩阵不是正的半定矩阵的问题啊
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epoh
2010-2-21 20:23:51
ExpCovariance must be symmetric and
positive semidefinite (no negative eigenvalues).
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Xaero
2010-2-21 20:34:41
2# epoh 理论上应该是这样的。可是用历史数据做回归得到的结果有时却不是这样。解决办法我记得曾经看到过，等过几天回校后我查下在哪里有。
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zhuweihit
2010-3-6 02:06:15
3# Xaero
恩，谢谢，现在找到答案了吗，感谢您的解答，欢迎与我联系qq406811903；Email：zhuweihit@hotmail.com
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Xaero
2010-3-6 09:50:23
4# zhuweihit
先要看你这个非正定协方差矩阵怎么出来的，不同的原因有不同的解决办法。你可以发矩阵以及过程上来我看看。
其次，如果不想解决问题，只是硬做，那么增大协方差矩阵的对角线上的元素值，这样做的后果是导致结果不准确。
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zhuweihit
2010-3-7 21:43:37
5# Xaero
谢谢您的回复.
       这个非正定的矩阵是我用matlab产生的随机数生成的rand，再让A（i，j）=A（j，i)形成对称矩阵。本来想解决资产组合的问题，但matlab求解不不出来。
       当然非常感谢您的帮助，有哪方面的书籍或者论文恳请您推荐。
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