30个省的数据要和同一个Y做VAR、VEC，这个要跑30次吗？还是可以通过设置虚拟变量一次搞定？我看英文文献似乎是可以的，但不知道他是怎么操作的？另外，操作上似乎也有点问题，因为这些时间序列，滞后阶数、平稳性、协整关系似乎都不一定相同，英文文献里到底是怎么实现的？我看原文的操作似乎是，设置29个省虚拟变量，然后一下搞定了30个省同时做VECM。
另外，30个省的时间序列构成了一个面板，想问问以上这种面板-虚拟变量隔离-VAR/VEC的操作，和PVAR（面板var）是不是根本就不是一回事？PVAR和VAR到底是啥区别？我不是说操作上的区别，而是使用意义上的区别？