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Eviews 脉冲响应、方差分解中的细节
cora0912
5835 11
2019-06-27
在用Eviews做数据分析的时候，碰到脉冲响应、方差分解时，输入的变量，先后顺序不同，会有不同的结果出来。
请教各位大神，红框里面的先后顺序各代表什么。


论文题目是：10年期国债期货的价格发现研究
其中：_10ygk 10年期国开债（收益率）
         _10ygz 10年期国债（收益率）
         _10yqhsyl  10年期国债期货（收益率）
方差分解_20190627151514.jpg 脉冲_20190627151435.jpg

在坐的大神，先谢过啦~~
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erweiyang
2019-6-29 13:29:01
脉冲响应中，变量的顺序不影响分析结果，只影响显示次序；方差分解会受到第二个框中脉冲的次序影响。
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cora0912
2019-6-30 11:36:00
erweiyang 发表于 2019-6-29 13:29
脉冲响应中，变量的顺序不影响分析结果，只影响显示次序；方差分解会受到第二个框中脉冲的次序影响。
脉冲响应做出来的图，感觉这图不是收敛的，是不是哪里做错了呢

捕获-脉冲gk.JPG

可能是滞后阶数的原因？这里我选的是var 3，没有选vara 10
捕获gk var3.JPG

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erweiyang
2019-6-30 13:36:05
cora0912 发表于 2019-6-30 11:36
脉冲响应做出来的图，感觉这图不是收敛的，是不是哪里做错了呢
你看一下你的var模型是否有问题？各序列是否平稳。
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cora0912
2019-7-1 19:45:28
erweiyang 发表于 2019-6-30 13:36
你看一下你的var模型是否有问题？各序列是否平稳。
原序列不平稳，一阶差分之后平稳，故用原序列做了var模型。
上一个回复最后一张图，原本滞后阶数选了3阶，脉冲图是分散的。然后我调整选择滞后阶数为10，脉冲图是收敛的。
对于滞后阶数的选择，网上有好几种说法。如果按照1、*最多，2、脉冲图是收敛的，这两点来看，是否应该选择滞阶数为10的var(10)？
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erweiyang
2019-7-6 12:30:03
要适用平稳数据做VAR.
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