【量化多因子策略选股】sulight190628

sulight

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收藏 2019-06-28

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因子跟踪周报：
上周反转、技术因子表现良好，beta、财务质量因子回撤上周反转、技术因子表现良好，在各类股票池的Rank IC值超过10%。 Beta、财务质量因子表现不佳，在各类股票池出现回撤。估值、波动率、换手率因子表现接近，在沪深300、中证500成份股票池出现回撤，在其余股票池表现平淡。因子在中证1000成份股、全A股票池表现较好，在其余股票池出现回撤。盈利因子在沪深 300、中证 1000 成份股票池表现较好，在其余股票池表现平淡。小市值因子在中证500成份股票池出现小幅回撤，在其余股票池表现较好。从本月初至今的表现来看，主要是成长、盈利、财务质量、反转、技术因子表现优秀，beta因子出现回撤。

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因子跟踪周报：上周反转、技术因子表现良好20190622.pdf