检验面板数据是否可以混合的F检验，其命令是？

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收藏 2010-02-22

要检验混合面板数据模型是否成立，有个F检验（又称Chow检验），当原假设成立时认为数据可混合，否则应选择固定效应模型
不知道stata里面有没有直接可调用的F检验命令？
在做混合面板数据回归和固体效应回归时，是否有命令可以做这样的F检验？
非常非常感谢！！！

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strawny

2010-2-23 21:30:43

等待回复！

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strawny

2010-2-27 23:11:51

急求！多谢啦~~~~~~~~

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sungmoo

2010-2-27 23:38:56

strawny 发表于 2010-2-22 22:11 不知道stata里面有没有直接可调用的F检验命令？在做混合面板数据回归和固体效应回归时，是否有命令可以做这样的F检验？

*设id是个体标识变量

xtreg y x1-xn,i(id) fe

*一般会自动给出F检验结果（最底行）

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sungmoo

2010-2-28 00:06:02

strawny 发表于 2010-2-22 22:11 要检验混合面板数据模型是否成立

*检验随机效应是否显著（比较随机效应模型与混合模型），可用（BP-LM检验）

xtreg y x1-xn,i(id) re
xttest0

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sungmoo

2010-2-28 07:58:05

*以下两组命令给出的F检验结果相同（不妨设id只有4种观测值）：

xtreg y x1-xn,i(id) fe

ta id,g(g)
reg y x1-xn g2-g4
test g2=g3=g4=0

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