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人工智能选股周报


今年以来 XGBoost中证 500 增强超额 11.59% 自2019 年3 月23 日开始，本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来，该模型年化超额收益率为 18.37%，超额收益最大 回撤为 5.06%，信息比率为 3.46。今年以来获得绝对收益 32.57%，超额收益 11.59%。上周模型获得绝对收益1.86%，超额收益 0.00%。

2019 年以来全 A选股（沪深 300行业市值中性）XGBoost 表现最好 上周沪深 300 涨跌幅为1.77%。上周 5个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是逻辑回归，该模型上周获得绝对收益 2.41%，超额收益 0.64%。最近一月超额收益最高的模型是 Stacking，该模型最近一月获得绝对收益10.07%，超额收益 1.84%。 2019 年以来超额收益最高的模型是 XGBoost，该模型 2019 年以来获得绝对收益 35.17%，超额收益 4.06%。2019 年以来 RankIC均值最高的模型是 Stacking，该模型 RankIC 均值为 0.133。