用eviews将时间序列年度数据转换成月度数据，发现不同的插值方法，会极大影响单位根检验的结果。想请教各位前辈：数据的各种处理，哪些方法会对单位根检验产生影响。目前比较关注的是插值、helmert、减均值、正交化这几种，具体遇到的问题是这样的：
1、年度数据插值成月度数据来做var，发现不同插值方法对单位根检验结果影响较大，应该怎么办？var结果会不会受到审稿人质疑？
2、在做pvar时发现，数据不平稳，同时不协整，该怎么处理？是不是差分到平稳？怎么差分？是面板数据直接差分，还是取出里面的时间序列逐个差分。例如：有5个个体，每个个体单独的单位根检验结果分别是：I(0)/I(1)/I(0)/I(1)/I(2)，有点复杂，而整个非平衡面板单位根检验结果是存在单位根。考虑两种差分方法：一是整个面板一起差分，二是我把那个I(2)拿来一阶差分，放回面板，整个面板再单位根，如果不平稳，我再其中一个I（1）来差分，再放回在检验，哪种更好？因为我考虑差分总要损失数据信息，所以尽量少差分。而且差分后的数据很难解释经济含义，如银行不良率，一阶差分可以解释为不良率的增长，那二阶差分怎么解释？
3、在做pvar时是否必须要helmert和减均值趋势时间和个体固定效应？我看很多文章，有些做了有很多也没做，而且做法略有不同，有些还做乔莱斯基正交化，要怎么选？或者不做行不行？如果helmert和减均值会影响单位根结果，那么是不是要先处理数据再单位根再滞后阶数。但问题是，stata提供的pvar程序，helmert是直接附带在pvar命令里的，不能单独拿出来做，那就意味着只能先单位根、再滞后阶数、再helmert+回归了？有人遇到这个问题吗?