【量化多因子策略选股】sulight190723

sulight

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收藏 2019-07-23

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人工智能选股周报 20190720

今年以来 XGBoost中证 500 增强超额 12.51%
自2019 年3 月23 日开始，本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来，该模型年化超额收益率为 18.50%，超额收益最大回撤为 5.06%，信息比率为 3.48。今年以来获得绝对收益 29.56%，超额收益 12.51%。上周模型获得绝对收益0.24%，超额收益-0.11%。

2019 年以来全 A选股（沪深 300行业市值中性）XGBoost 表现最好
上周沪深 300 涨跌幅为-0.02%。上周超额收益最高的模型是逻辑回归，该模型上周获得绝对收-0.04%，超额收益-0.02%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归，该模型最近一月获得绝对收益 3.79%，超额收益1.31%。2019 年以来超额收益最高的模型是 XGBoost，该模型 2019 年以来获得绝对收益 32.61%，超额收益 4.38%。2019 年以来 RankIC 均值最高的模型是 Stacking，该模型 RankIC均值为 0.133。

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因子跟踪周报：上周换手率、技术因子表现良好20190720.pdf