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R语言金融时间序列建var模型MTSdiag、mq报错
dailuobao6
1829 5
2019-07-28
悬赏 200 个论坛币 未解决

我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型， 但是在分析残差的时候有两处报错了，找了很久没找到原因，请大家帮忙解答一下～


89591564320698_.pic_hd.jpg

图1是var(1)的结果


WechatIMG8961.png


WechatIMG8965.jpeg


图2、3是两处报错


请问会什么会出现这种情况？

请问建完var模型要怎么检验残差？





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fjpsf
2019-8-6 15:56:45
邮箱发我
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dailuobao6
2019-8-6 22:03:18
fjpsf 发表于 2019-8-6 15:56
邮箱发我
qx6787@163.com 谢谢您～
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fjpsf
2019-8-9 15:00:49
为了得到你的论坛币，花了很长时间找，资料已经发你邮箱，请查收，谢谢!
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dailuobao6
2019-8-9 17:01:32
fjpsf 发表于 2019-8-9 15:00
为了得到你的论坛币，花了很长时间找，资料已经发你邮箱，请查收，谢谢!
可是您发的文档里面关var一点关系都没有诶，全是关于arima模型。我们的模型是多元的，arima的资料用不上诶。或者，您直接把文档里的内容粘贴到这里来，让大家看一下是否真的可以回答我的问题～谢谢您～
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一个人狂欢
2019-8-12 17:56:08
哈哈，这哥们就盯着你的论坛币，另一个帖子我也看到了
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