数量化专题3.rar

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本附件包括：

• 103数量化专题之一百零三：基于二维收益分解的选股策略.pdf
• 105数量化专题之一百零五：盈余质量检验及其投资策略构建.pdf
• 107数量化专题之一百零七：ESG投资之公司治理.pdf
• 108数量化专题之一百零八：基于不同域研究的多因子选股体系.pdf
• 109数量化专题之一百零九：资产配置之步步为营尾部风险控制与优化.pdf
• 114数量化专题之一百一十四：基于股票特别处理的A股财务困境预测研究－17页.pdf
• 118数量化专题之一百一十八：基于财报期效应的基本面因子动态配置研究－22页.pdf
• 121数量化专题之一百二十一：上市公司核心竞争力投资策略－20页.pdf
• 121数量化专题之一百二十一：上市公司业绩变脸中的业绩预告之谜－14页.pdf
• 100数量化专题之一百：行业轮动中“确定性”的规律及投资机会.pdf
• 101数量化专题之一百零一：缠论中的笔在MACD价格分段中的应用.pdf
• 102数量化专题之一百零二：基于弹簧模型的量价分析.pdf

数量化专题2.rar

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• 97数量化专题之九十七：基于深度组合的选股策略.pdf
• 98数量化专题之九十八：基于前景理论的选股策略.pdf
• 60数量化专题之六十：中证500之阿尔法验金石.pdf
• 61数量化专题之六十一：探究交易公开信息之市场观察篇.pdf
• 62数量化专题之六十二：如何控制跟踪误差.pdf
• 63数量化专题之六十三：分析师对投资者行为的影响.pdf
• 64数量化专题之六十四：趋与势的量化定义研究.pdf
• 65数量化专题之六十五：动量策略新视角-动量崩溃与加速度.pdf
• 66数量化专题之六十六：基于交易层面的交易公开信息再探索.pdf
• 67数量化专题之六十七：择时新视角，捕捉趋势中的绝对收益.pdf
• 68数量化专题之六十八：如何将阿尔法因子转化为超额收益（上）.pdf
• 69数量化专题之六十九：基于均线择时的保本基金设计.pdf
• 70数量化专题之七十：基于MACD的价格分段研究2.0.pdf
• 71数量化专题之七十一：基于微观市场结构的择时策略.pdf
• 72数量化专题之七十二：融资融券标的调整事件研究.pdf
• 73数量化专题之七十三：事件驱动策略的因子化特征.pdf
• 74数量化专题之七十四：价格走势观察之基于均线的分段方法.pdf
• 75数量化专题之七十五：基于奇异谱分析的均线择时研究.pdf
• 76数量化专题之七十六：基于文本挖掘的主题投资策略.pdf
• 78数量化专题之七十八：拐点预测之级别错位研究.pdf
• 79数量化专题之七十九：基于机器学习的牛股精选.pdf
• 80数量化专题之八十：基于MACD的价格分段研究3.0.pdf
• 81数量化专题之八十一：基于主题影响力因子的投资策略.pdf
• 82数量化专题之八十二：基于奇异谱择时的FOF动量策略.pdf
• 83数量化专题之八十三：基于MACD价格分段的阻力与支撑研究-865074.pdf
• 84数量化专题之八十四：短期股价走势的预测信息（1），神秘的尾盘30分钟.pdf
• 85数量化专题之八十五：基金收益率分解及其在FOF选基中的应用.pdf
• 86数量化专题之八十六：短期股价走势的预测信息（2）~个股盘中异动.pdf
• 86数量化专题之八十六：个股盘中异动，短期股价走势的预测信息.pdf
• 88数量化专题之八十八：主题热点对市场择时的启示[1].pdf
• 90数量化专题之九十：综合期限多样性的趋势选股策略.pdf
• 91数量化专题之九十一：W型市场底部研究.pdf
• 92数量化专题之九十二：基于动态模分解的价格模式挖掘.pdf
• 93数量化专题之九十三：基于短周期价量特征的多因子选股体系.pdf
• 94数量化专题之九十四：回撤控制下的最优化大类资产配置策略.pdf
• 95数量化专题之九十五：基于信息冲击视角的盈余公告效应研究.pdf
• 96数量化专题之九十六：板块及行业指数价格分段研究-838466.pdf

数量化专题1.rar

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本附件包括：

• 06数量化研究之六：资产配置之B-L模型Ⅰ：理论篇.pdf
• 07数量化系列研究之七：资产配置之B-L模型Ⅱ：实证篇.pdf
• 08数量化系列研究之八：基于支持向量机的股票市场择时.pdf
• 09数量化系列研究之九：基于支持向量机的个股及组合择时.pdf
• 10数量化系列研究之十：基于动量反转策略的强势行业选取.pdf
• 11数量化系列研究之十一：基于超额收益率与交易量的行业动量反转共振模型.pdf
• 12数量化系列研究之十二：基于沪深300成分股的动量反转选股策略.pdf
• 13数量化研究系列之十三：市场情绪指数的建立及应用.pdf
• 14数量化系列研究之十四：基于动量和阻力测算的短线择时模型.pdf
• 15数量化研究系列之十五：基于全市场的GARP选股研究.pdf
• 16数量化研究系列之十六：风格投资III——周期非周期风格轮动研究.pdf
• 17数量化研究系列之十七：多因子选股模型之因子分析与筛选I——估值与财务成长类指标.pdf
• 18数量化研究系列之十八：多因子选股模型之因子分析与筛选II——财务质量、价量和一致预期类指标.pdf
• 19数量化研究系列之十九：多因子选股模型之组合构建Ⅲ.pdf
• 20数量化研究系列之二十：风格投资IV——A股大小盘风格轮动研究.pdf
• 23数量化研究系列之二十三：多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ.pdf
• 24数量化系列研究之二十四：资产配置之B_L模型Ⅲ：改进篇.pdf
• 25数量化系列研究之二十五：B-L资产配置平台介绍.pdf
• 26数量化系列研究之二十六：B-L年度行业配置 连续五年正超额收益：.pdf
• 27数量化专题之二十七：更快更准更稳的拐点预测：地震模型新进展.pdf
• 28数量化专题之二十八：基于技术分析的量化投资再思考.pdf
• 28数量化专题之二十八：我们能打败最好的行业吗.pdf
• 29数量化专题之二十九：A股走势拐点量化观察.pdf
• 29数量化专题之二十九：发现价格走势规律之基于MACD分段研究.pdf
• 30数量化专题之三十：基于MACD价格分段应用举例.pdf
• 31数量化专题之三十一：多维视角，深挖投资异象.pdf
• 32数量化专题之三十二：市场微观结构之A股走势回顾与展望.pdf
• 33数量化专题之三十三：从微观数据中寻找Alpha的新来源：.pdf
• 34数量化专题之三十四：关于择时思考之一，由连续到离散.pdf
• 35数量化专题之三十五：业绩预告解析之一，高增长.pdf
• 36数量化专题之三十六：业绩预告解析之二_超预期.pdf
• 37数量化专题之三十七：预期风险下，基于业绩快报的PEAD投资策略.pdf
• 38数量化专题之三十八：KELLY公式在行业配置中的应用一.pdf
• 39数量化专题之三十九：KELLY公式在行业配置中的应用二.pdf
• 40数量化专题之四十：年线与股票价格走势关系分析.pdf
• 41数量化专题之四十一：Kelly公式在行业配置中的应用三.pdf
• 42数量化专题之四十二：寻找牛、熊股基本特征_基于财务、估值角度.pdf
• 43数量化专题之四十三：微观数据再掘金.pdf
• 44数量化专题之四十四：随机最优控制下的AH股配对交易策略.pdf
• 45数量化主题之四十五：分红送转事件探究.pdf
• 46数量化专题之四十六：基于均值回复的行业配置策略.pdf
• 47数量化专题之四十七：基于行业趋势度的择时策略介绍.pdf
• 48数量化专题之四十八：价格走势之庖丁解牛系列,不创新高离场对吗.pdf
• 49数量化专题之四十九：不确定性与事件投资策略1市场观察篇.pdf
• 50数量化专题之五十：行业联动与行业轮动市场观察.pdf
• 51数量化专题之五十一：是税！基于大宗交易数据的事件驱动策略.pdf
• 52数量化专题之五十二：基于文本挖掘的量化投资应用.pdf
• 53数量化专题之五十三：在众人恐惧时贪婪，在众人贪婪时恐惧.pdf
• 54数量化专题报告：在冷门股中寻找投资机会.pdf
• 55数量化专题之五十五：成长趋势因子，财务数据中再掘金.pdf
• 56数量化专题之五十六：动量测评之均线策略（重点）.pdf
• 57数量化专题之五十七：基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略.pdf
• 58数量化专题之五十八：员工持股计划，在预期博弈中寻找事件阿尔法.pdf
• 59数量化专题之五十九：基于阻力的市场投资策略.pdf
• 60数量化专题之六十：中证500之阿尔法验金石.pdf
• 01数量化系列研究之一：风格投资Ⅰ：风格区分与收益.pdf
• 02数量化系列研究之二：风格周期与轮动.pdf
• 03数量化系列研究之三：资产配置的风险溢价思路.pdf
• 04数量化系列研究之四：海外机构数量化投资的发展.pdf