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人工智能选股周报 20190803
今年以来 XGB（XGBoost）沪深 300增强超额 5.47% 今年以来全 A 选股（沪深 300 行业市值中性，沪深 300 增强）XGBoost表现最好，该模型 2019 年以来获得绝对收益 31.66%，超额收益 5.47%。自2019 年3 月23 日开始，本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来，该模型年化超额收益率为 18.50%，超额收益最大回撤为 5.06%，信息比率为 3.47。今年以来获得绝对收益 28.24%，超额收益 12.84%。上周模型获得绝对收益-2.04%，超额收-0.24%。