【量化多因子策略选股】sulight190814

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2019 年以来全 A选股（沪深 300行业市值中性）XGBoost 表现最好上周沪深 300 涨跌幅-3.04%。上周 3 个模型跑赢基准，超额收益最高的是 Stacking，该模型上周获得绝对收益-2.87%，超额收益 0.17%。最近一月超额收益最高的模型是 Stacking，该模型最近一月获得绝对收益-3.26%，超额收益 0.94%。2019 年以来超额收益最高的模型是 XGBoost，该模型 2019 年以来获得绝对收益 27.41%，超额收益 5.05%。2019 年以来 RankIC均值最高的模型是随机森林，该模型 RankIC 均值为 0.143。

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因子跟踪周报：beta表现好，小市值、反转回撤20190810.pdf