【急求大侠解答】求解释EViews进行GARCH(1,1) 的问题,比较着急,请帮主以及懂GARCH(1,1)的大侠帮忙解答,非常感谢。
我进行期权波动率分析的时候,用GARCH(1,1)模型,我是见50ETF收盘价S,然后做对数u=ln(Si/Si-1),(其中Si-1是指前一天的S收盘价),即对数求涨幅,遇见如下问题:
问题1、我导入数据(见附件一),(注意,我导入后,系统自动吧u变量编程Series04 ),然后点击NEW-object的下级菜单Equation,弹出选择模型分析的界面(见附件二截图),虽然我知道garch(1,1)模型的均值方程是这个:y=c*x+u, 但是我不知道用EViews的时候,这个均值方程这里应该怎么输入,见附件红色圈部分。
问题2、见附件二截图,我上网查了,说均值方程那里直接输入 y c,我在本案例中,因为拟合是u,我就在均值方程那里输入 Series04 c,但是出来的拟合参数c变成:0.000390,感觉这个明细不对,应该是1.0***才对,看过很多案例,都是大概这个数值。另外,拟合后,结果那里,只有显示方程方程,没有显示均值方程,我感觉就是我均值方程那里错了,但是不知道错哪里,请大侠指正。
问题3、统计分析结果那里,我指知道 arch(-1)残差项系数与Garch(-1)系数之和必须小于1,似然函数值越大越好,其他都不知道表示什么意义,是越大越好,还是?请大侠指点,谢谢。我qq号:969416258,急求指教,非常感谢。