计量经济学，福建人民出版社，2010，定价:20元


内容简介
本书不仅包括经典多元线性回归模型及扩展、联立方程模型、离散选择模型和受限因变量模型、时间序列模型(ARIMA、单整和协整)、 金融时间序列模型(ARCH、GARCH、非对称的ARCH模型)、含滞后变量的模型（自回归与分布滞后模型、向量自回归模型）、面板数据模型这些教科书常见的内容，还包括分位数回归模型、非参数和半参数回归模型(密度函数的非参数估计、一元条件密度函数的非参数估计、非参数回归模型的局部线性估计、半参数回归模型的估计)、空间计量经济模型这些教科书不常见但在学术研究不断使用的内容。
   

目  录

第一章 引言
第一节 计量经济学概述
第二节 计量经济学模型
第三节 方法论

第二章 经典多元线性回归模型
第一节 模型估计
第二节 模型检验

第三章 经典多元线性回归模型的扩展
第一节 异方差
第二节 序列相关
第三节 多重共线性

第四章 分位数回归模型
第一节 分位数回归模型
第二节 分位数回归模型估计的软件实现

第五章 离散选择模型和受限因变量模型
第一节 二值因变量：线性概率模型
第二节 二值响应的logit和probit模型
第三节 受限因变量模型

第六章 时间序列模型
第一节 平稳时间序列建模
第二节 非平稳时间序列
第三节 协整和误差修正模型

第七章 含滞后变量的模型
第一节 自回归与分布滞后模型
第二节 向量自回归模型

第八章 联立方程模型
第一节 联立方程模型的结构式和简化式
第二节 模型识别的概念
第三节 模型的识别条件
第四节 联立方程模型参数估计

第九章 非参数和半参数回归模型
9.1密度函数的非参数估计
9.2一元条件密度函数的非参数估计
9.3非参数回归模型的局部线性估计
9.4半参数回归模型的估计

第10章 面板数据模型
10.1面板数据模型简介
10.2模型形式设定检验
10.3固定影响变截距模型
10.4随机影响变截距模型
10.5Hausman检验
10.6应用实例

第11章空间计量经济模型
11.1引言
11.2空间权重
11.3空间相关性的指标
11.4空间回归模型
11.5空间计量模型的软件实现方式

第12章金融时间序列模型
12.1条件波动率模型和ARCH模型
12.2GARCH模型
12.3非对称的ARCH模型