众多投资者总觉得人工神经网络策略很神秘，其实不然，只要用简单的R语言，就可以实现回测的異能。下面就以美的集团股票为例，随机选择willR，RSI、ATR和macd指标为输入变量，后一天价格的涨跌为输出变量，建立人工神经网络交易策略，说明如何利用人工神经网络进行择时策略的选择。
       话不多说，直接上代码：

回测对应的绩效如下所示：


      需要指出的是，上述方法完全可以用到期货、外汇等产品上，如有感兴趣的读者，可以进一步参考图书：《量化投资基础、方法与策略——R语言实战指南》（电子工业出版社）