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多变量如何做协整分析
楼主
失忆的流星
9554
7
收藏
2010-03-06
我想做协整分析,对选取的六个变量进行单位根检验时,有的稳定,有的不稳定,然后对不稳定的进行差分,做完差分之后有的变量是一阶单整,有的是二阶单整,结果是这样几个变量就不同阶了,无法做协整,请问该如何处理啊? 非常感谢!。。。
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沙发
kemufei
2010-3-8 16:21:50
方法一:先对变量进行无量纲化处理,在尝试单位根检验;
方法二:可以尝试先对变量取对数,不改变变量的经济含义;
方法三:改变检验的类型,选择一种能够是变量同阶单整的类型。
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藤椅
zkyjesu
2010-3-9 09:55:55
LS言简意赅
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板凳
sdpyx
2010-3-9 16:59:42
如果按上述方法处理结果不理想,怎么办呢
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报纸
sunnyxiaonuan
2010-3-9 22:36:20
多变量的协整一定需要同阶单整么?
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地板
失忆的流星
2010-3-10 13:37:38
谢谢大家的宝贵意见 以上三种方法我都试过了 但是还是不同阶 那是不是就不能做协整分析啦? 谢谢大家。。。
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7楼
失忆的流星
2010-3-10 15:28:44
年度 x1 x2 x3 y1 y2 y3
1995 18.1 92.0 238.6 3393 107991 268.3
1996 21.9 107.2 308.5 2976 116239 300.2
1997 31.2 150.9 397.8 3494 120851 351.4
1998 34.2 146.9 468.5 4733 133341 435.8
1999 40.1 179.4 584.1 7637 162779 523.5
2000 54.4 177.0 812.3 12683 180848 650.8
2001 64.3 214.0 928.1 16296 203229 782.8
2002 85.8 286.9 1125.0 21473 238833 884.2
2003 100.8 358.0 1310.6 37154 274604 1084.7
2004 130.9 447.3 1617.8 49360 311737 1334.4
2005 149.4 493.7 2147.1 53305 355070 1551.4
2006 177.1 555.8 2680.6 57786 404858 1818.2
2007 193.0 545.1 3365.3 67948 463122 2226.5
2008 239.4 623.5 4141.0 93706 529770 2665.2
这些数据就是我要做协整的变量 请大家帮忙做做看 我试了很多次都不是同阶的 真不知道该怎么办了 谢谢大家了
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8楼
gaisang
2021-10-28 12:42:08
sunnyxiaonuan 发表于 2010-3-9 22:36
多变量的协整一定需要同阶单整么?
李子奈的计量经济里认为一种比较宽泛的标准 多变量做协整可以不是同阶单整
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