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2010-03-06
我想做协整分析,对选取的六个变量进行单位根检验时,有的稳定,有的不稳定,然后对不稳定的进行差分,做完差分之后有的变量是一阶单整,有的是二阶单整,结果是这样几个变量就不同阶了,无法做协整,请问该如何处理啊?   非常感谢!。。。
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2010-3-8 16:21:50
方法一:先对变量进行无量纲化处理,在尝试单位根检验;
方法二:可以尝试先对变量取对数,不改变变量的经济含义;
方法三:改变检验的类型,选择一种能够是变量同阶单整的类型。
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2010-3-9 09:55:55
LS言简意赅
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2010-3-9 16:59:42
如果按上述方法处理结果不理想,怎么办呢
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2010-3-9 22:36:20
多变量的协整一定需要同阶单整么?
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2010-3-10 13:37:38
谢谢大家的宝贵意见  以上三种方法我都试过了 但是还是不同阶 那是不是就不能做协整分析啦?  谢谢大家。。。
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