全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
3835 8
2010-03-07
如果用OLS回归发现自相关的话  在EViews里面好像又没办法用GLM  我坚持用OLS的话  会出现什么后果呢  我检查过解释变量和残差是无关的,,,
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-3-7 09:41:14
结果就是得出错误答案。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-3-7 17:34:27
2# soccy

但是  如果解释变量和误差项是不相关的话  按道理说得出的coefficient就是无偏的呀,,,额 不好意思  我比较弱,,,
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-3-7 20:18:37
解释变量和误差项不相关只是需要满足的诸多条件之一。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-3-7 23:50:08
絮絮 发表于 2010-3-7 17:34
2# soccy

但是  如果解释变量和误差项是不相关的话  按道理说得出的coefficient就是无偏的呀,,,额 不好意思  我比较弱,,,
"但是  如果解释变量和误差项是不相关的话  按道理说得出的coefficient就是无偏的呀" True, but if the error covariance still has struction pattern, then it is NOT an efficient estimator.

"额 不好意思  我比较弱" -- You already know a lot. Work hard!!!

In term of assumtions in OLS, the E(error * x) = 0 is the most important one. Under the model is correctly specified, the heteroscedastic and serial correlation only affect efficiency of estimation. But when high serial correlation exists, one has to deal with it.It will improve your estimation.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-3-7 23:55:16
絮絮 发表于 2010-3-7 04:32
如果用OLS回归发现自相关的话  在EViews里面好像又没办法用GLM  我坚持用OLS的话  会出现什么后果呢  我检查过解释变量和残差是无关的,,,
Test serial correlation is a simple procedure assume that you are talking about autocorrelation in error term , I am sure EViews should have it.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群