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求问Vasicek Model中的dw模拟问题
楼主
阿克苏
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2019-09-02
Vasicek Model模型dr= K(
θ
-r)dt +
σ
dw,dw服从均值为0,方差为dt的正态分布。但是用excel表模拟Vasicek Model时,用norm.s.inv(rand())产生一个随机的正态分布数,按道理讲,(1)dw=sqrt(dt)*
norm.s.inv(rand()),但是在模型图形的时候发现只有(2)
dw=dt*
norm.s.inv(rand())时才会产生正确的均值回归图形,这是为什么呢?我觉得(1)才是对的,求懂的朋友帮忙解答一下。
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