Tick Data并不神秘，
其原理，就是交易所把股票、期货或期权的订单里的买、卖的单的情况发送给市场参与者。

从技术面上，
因为数据量大，很多时候tick的数据使用UDP协议，因为UDP是无连接的，有时会存在丢包的现象
即使使用TCP，由于数据量及本地网络及程序原因，丢包的现象仍会发生

针对上述问题，常用的解决办法是接收后使用缓存进行接收，或多台服务器共时接收后做数据整合，
下图是金数源制作的一个数据融合程序截图，里面有具体的步骤信息，且已用于实盘供参考



国内的情况
国内上期所、中金所、大商所、郑商所目前公开发布的，均不是标准意义上的快照数据，而是取的某一时间切片的快照或称为snapshot，
上交所及深交所的snapshop是3秒，快照只能反应切片当时的情况，对切片内的信息是无法反应的。如下图
期货快照

样本：http://sample.jinshuyuan.net/fut_tickkz.rar

股票快照



样本：http://sample.jinshuyuan.net/stk_tick.rar

可喜的是，对于股票市场的level2，深圳已经有完整的order数据了，
order数据记录每一次的下单，可以利用order数据还原成快照数据。
股票逐笔委托

样本 http://sample.jinshuyuan.net/stk_tbtwt.rar

期待上交所也尽快发布相关数据