【量化多因子策略选股】sulight190911

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2019 年以来全 A选股（沪深 300行业市值中性）XGBoost 表现最好上周沪深 300 涨跌幅为 3.92%。上周 1个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是 SVM，该模型上周获得绝对收益 3.93%，超额收益 0.01%。最近一月超额收益最高的模型是随机森林，该模型最近一月获得绝对收益 8.71%，超额收益 0.12%。2019 年以来超额收益最高的模型是 XGBoost，该模型2019年以来获得绝对收益37.43%，超额收益4.46%。 2019年以来RankIC均值最高的模型是随机森林，该模型 RankIC均值为 0.123。

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衍生品周报20190908-50ETF上涨，隐含波动率下降.pdf