请问HP滤波如何预处理月度数据

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收藏 2019-09-12

悬赏 100 个论坛币未解决

请问统计局公布的Real Estate Inv Y/Y等月度数据-一二月数据是合并起来发布的，所以每年只有11个数据如图。请问此类数据应该如何预处理呢？抑或是lambda值的变动应该如何取最优呢？感激不尽。

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2019-9-12 15:28:49

正常的月度数据应该是每年12个，我理解的是每12个数据为一组。

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2019-10-10 07:56:33

Eviews

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2019-10-11 21:43:12

安装包'mFilter'
hpfilter(x, freq=NULL,type=c("lambda","frequency"),drift=FALSE)

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2019-10-12 06:22:09

璞玉需琢发表于 2019-10-11 21:43
安装包'mFilter'
hpfilter(x, freq=NULL,type=c("lambda","frequency"),drift=FALSE)

这是R语言，有没有python语言的？我只会python

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