看了孙健的《金融衍生品定价模型-数理金融引论-》的第八章数值实现，发现其Arrow-Debreu树的计算好像不对？如D1，0=（1-p）exp（-r dt），实际应该为D1，0=pexp（-r dt），其上升和下降的概率颠倒了。
不知有谁看过这本书，有没同感？