面板数据多重共线性的识别和消除 - 经管之家

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面板数据多重共线性的识别和消除

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收藏 2010-03-10

连老师：
您好！
我想问下面板数据多重共线如何识别以及怎样消除？谢谢！VIF好像只能在OLS后用，如果是FE、RE、2SLS、3SLS、GMM后不知用什么命令？疑惑中！

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2010-3-13 10:40:24

你可以根据 VIF 定义自己计算。
假设模型为： y = x1*b1 +x2*b2 + x3*b3 + u
则 x1 对应的 VIF 如下：
reg x1 x2 x3
local r2 = e(r2)
dis "VIF_x1 = " 1/`r2'

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