yijushi 发表于 2019-11-14 10:27 
已经购买,能否分享一下stata原始数据
首先找出要研究的样本:06年1月1日-18年12月31日,发行过可转债公告的上市公司,剔除期间退市的、私募方式发行的、定向配售的,找出要研究的总样本。总样本还要进行清洗,清洗标准一般论文中都有,比如可转债公告日前后几天有发布过其他重大公告的数据要进行剔除。最后得到清洁样本,我是得到了96个清洁样本。
用到的原始数据:120家上市公司每日的收盘价和交易量、中证500指数每日收盘价和交易量、交易量是为了剔除无交易量的数据,无交易量代表停牌,停牌期间的数据要进行清洗剔除。用每日收盘价计算对数收益率,得到的对数收益率是论文用到的最主要数据,用来计算AR、CAR。
回归用到的数据:总资产、资产负债率、净资产收益率、流通股比率、每股净资产、股权集中度、转股稀释率等,向前向后逐步回归和总回归,找出影响显著的变量。