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求教GMM模型怎么做

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收藏 2019-09-28

我用的面板数据，解释变量全部滞后一期，并且现在找到了主解释变量的一个工具变量（不是滞后项）。看到论坛里有人提到了静态和动态GMM，有的说只要模型里有滞后项就是动态的，也有人说含有被解释变量的滞后项才是动态的，请问到底怎么判断？我的这个模型是静态的还是动态的？GMM模型的命令是什么，网上的没看懂，有人说必须在现在模型的基础上主解释变量再滞后一期作为另外一个工具变量，是这样吗？请赐教！因为不明白这些问题所以不知道命令怎么写

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2019-9-29 07:03:22

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2019-9-29 08:17:39

基本上，含有"被解释变量的滞后项"才是一般所谓的动态面板模型。

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2019-9-29 15:42:42

黃河泉发表于 2019-9-29 08:17
基本上，含有"被解释变量的滞后项"才是一般所谓的动态面板模型。

黄老师，请问我只有一个外生的工具变量，2SLS模型中需要看sargan 检验的指标吗？弱工具变量F值已经通过了。

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2019-9-30 08:01:08

cygogogo 发表于 2019-9-29 15:42
黄老师，请问我只有一个外生的工具变量，2SLS模型中需要看sargan 检验的指标吗？弱工具变量F值已经通过了 ...

能看吗？让我讲句不客气的话，在我心里，会谈到 sargan 检定的人，都是没"实用"概念的人，理由请见我的讲习 (http://www.peixun.net/view/1377.html)。很不幸地，不要说是学生，一大半的老师都是属于这种！

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2020-3-6 15:43:52

黃河泉发表于 2019-9-30 08:01
能看吗？让我讲句不客气的话，在我心里，会谈到 sargan 检定的人，都是没"实用"概念的人，理由请见我的讲 ...

还卖贵一点

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