全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 数据交流中心
9182 12
2019-09-29
因个人回测需要更新了【沪深300指数历史年分成分股名单】这个数据,成分构成可以有效避免回测出现幸存者效应,如利用今天的成分去回测沪深300的表现,则会有有很大偏差。

说明一下数据来源,这个数据一部分来自于这个帖子https://bbs.pinggu.org/thread-6397559-1-1.html,感谢原分享者@fancengban
附件数据从2008开始到2019_06_17,2016年开始后的使用中证网站的调入调出公告,利用数据库生成了调入调出表,再以2016年初数据为基准,自动生成了此后的成分。2016年初数据利用了这个网页新闻内容进行了比对http://www.askci.com/news/finance/20160530/16211122679.shtml,确认ok;2019年6月17日后则用行情软件的数据导出后的成分进行了比对,也是ok的。

新数据上标注了生效开始日期,便于回测利用。因我回测不需要2016年前部分,所以原数据只检查了2016年后的部分。
原数据其中有一处2016年的成分000893不对,应该是000839中信国安。

有一处特殊说明,在自动产生数据时发现的,由于不是例行调整,所以查了很多公告:600549厦门钨业于2016-6-13被调出成分,但600005武钢退市,有一次临时调整,为2017-2-14,又调入了600549厦门钨业,此后一直保持到2019-6-17,600549厦门钨业再被调出。


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2020-2-6 08:01:28
你好,最新的数据有嘛,我可以购买
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-2-15 13:24:17
悲伤的羔羊 发表于 2020-2-6 08:01
你好,最新的数据有嘛,我可以购买
你好,有最新的数据吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-2-15 13:24:36
瞌睡123 发表于 2020-2-15 13:24
你好,有最新的数据吗?
有偿
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-2-15 13:41:19
samuslaw 发表于 2019-9-29 18:07
因个人回测需要更新了【沪深300指数历史年分成分股名单】这个数据,成分构成可以有效避免回测出现幸存者效应 ...
怎么下不了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-2-17 20:34:25
感谢楼主把这个做出来了。我正在寻找用于自动交易系统的测试的沪深300历年成分股数据,没想这儿有。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群