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事件研究法(event study)中对事件次数的要求
cxlthu
3484 7
2019-10-05
求指教，

在事件研究法中对于事件的次数有没有最低要求呢？如果只有一个事件，探究对股价的影响可行吗？
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hyu9910
2019-10-5 21:39:07
“如果只有一个事件，探究对股价的影响可行吗？” -- 如果只有一个事件，那么更适合描述成“案例分析法”。

譬如，事件分析法，经常对于事件相关的变量采集数据和计算指标，然后进行回归等模型的估计分析，那么就需要足够的符合定义的事件数，至少几十个。
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hyu9910
2019-10-5 21:39:51
“如果只有一个事件，探究对股价的影响可行吗？” -- 如果只有一个事件，更适合称其为“案例分析法”。
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cxlthu
2019-10-6 09:07:33
hyu9910 发表于 2019-10-5 21:39
“如果只有一个事件，探究对股价的影响可行吗？” -- 如果只有一个事件，那么更适合描述成“案例分析法”。 ...
谢谢！是不是也要至少大于30个呢？那一个事件是不是用断点回归更合适一点？
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xujingjun
2019-10-6 09:53:27
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hyu9910
2019-10-6 10:28:38
cxlthu 发表于 2019-10-6 09:07
谢谢！是不是也要至少大于30个呢？那一个事件是不是用断点回归更合适一点？
是的，事件研究法中，收集计算事件的数据之后再做回归分析，是常见的处理方式。 而回归通常要求样本数量至少几十个。 “断点” ~ 有点忘了，应该不是啥难点。
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