做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应，除掉了没有ARCH效应的，两两间建立了VAR-BEKK-GARCH模型，（前提是前面做了三变量的VAR模型）这样是合理的吗？是否需要将前面的VAR模型也拆做两变量间的VAR？