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2010-03-12

Dependent Variable: PAFS

Method: Least Squares

Date: 03/12/10
Time: 14:58

Sample: 1 457

Included observations: 457

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

FASSETS

0.777027

0.302476

2.568891

0.0105

GROWTH

-0.000689

0.000877

-0.785617

0.4325

LEV

0.002405

0.001299

1.851949

0.0647

ROE

0.000148

0.001060

0.140088

0.8887

SIZE

0.017373

0.021755

0.798576

0.4250

C

0.030011

0.449510

0.066764

0.9468

R-squared

0.043803

    Mean dependent var

0.535279

Adjusted R-squared

0.033202

    S.D. dependent var

0.476657

S.E. of regression

0.468677

    Akaike info criterion

1.335237

Sum squared resid

99.06587

    Schwarz criterion

1.389390

Log likelihood

-299.1016

    F-statistic

4.132046

Durbin-Watson stat

1.740752

    Prob(F-statistic)

0.001113


其余都是控制变量 单独回归也不行 怎么办
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2010-3-12 22:54:20
按照t统计量 该变量是显著的 可是整体拟合度就是太小 我也单独试过只用一个这个变量进行回归 效果更不好 异方差也用white修正了 还是不行 怎么办 谢谢了
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2010-3-12 23:04:48
把模型解释一下更好
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2010-3-12 23:06:56
老师曾经讲过,0.04也是可以接受的,一般的金融数据都是这个结果。
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2010-3-12 23:11:03
首先,模型的解释变量选取就有问题,有的解释变量的显著性检验都没通过,应该剔除,这样模型的拟合优度肯定会提高,重新估计模型,如果还存在异方差,再用加权最小二乘法解决。
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2010-3-13 00:11:40
hehe 真的呀 谢谢了 自己正愁呢
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