初来乍到，想请教对时间序列数据采用ols进行因果关系拟合滞后项问题。
1、先对各个变量进行ADF检验后，有些是原序列平稳，有些是一阶平稳。
如下图
2、然后我要再进行变量的显著性检验时，考虑多滞后性，每个自变量都挑选了当期、滞后一阶、滞后二阶进行ols显著性t检验。现在的问题是，比如变量Y（不良率中间变量），我是取原序列的Y、Y(t-1)、Y(t-1)进行检验？还是取差分后的D(Y)、D(Y)(t-1)、D(Y)(t-2)进行检验？



3、同理，最终的拟合公式应该是原序列 Y=a*CCI(t-1)+b*PPI(t-1)+....
还是因该是D(Y)=a*D(CCI)(t-1)+b*D(PPI)(t-1)+....?