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2010-03-14
Diagonal vech multivariate GARCH model
Sample: 3 - 2456                                  Number of obs   =       2454
                                                  Wald chi2(4)    =    1183.52
Log likelihood =  4221.6577                       Prob > chi2     =     0.0000
------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
D.bond       |
        bond |
         LD. |   .2967674   .0247149    12.01   0.000     .2483271    .3452077
             |
       tbill |
         LD. |   .0947949   .0098683     9.61   0.000     .0754533    .1141364
             |
       _cons |   .0003991     .00143     0.28   0.780    -.0024036    .0032019
-------------+----------------------------------------------------------------
D.tbill      |
        bond |
         LD. |   .0108373   .0301501     0.36   0.719    -.0482558    .0699304
             |
       tbill |
         LD. |   .4344747   .0176497    24.62   0.000     .3998819    .4690675
             |
       _cons |   .0011611   .0021033     0.55   0.581    -.0029612    .0052835
-------------+----------------------------------------------------------------
Sigma0       |
         1_1 |    .004894   .0002006    24.40   0.000     .0045008    .0052871
         2_1 |   .0040986   .0002396    17.10   0.000     .0036289    .0045683
         2_2 |   .0115149   .0005227    22.03   0.000     .0104904    .0125395
-------------+----------------------------------------------------------------
L.ARCH       |
         1_1 |   .4514942   .0456835     9.88   0.000     .3619562    .5410323
         2_1 |   .2518879    .036736     6.86   0.000     .1798866    .3238893
         2_2 |    .843368   .0608055    13.87   0.000     .7241914    .9625446
------------------------------------------------------------------------------
如图,图中的sigma0与L.ARCH是什么意思啊?往高手指教。
还有就是估计出的结果用什么命令可以以方程的形式输出呢?
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2010-3-15 13:30:10
自己顶下,免得沉了。。
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2010-3-15 15:34:39
有人愿意回答吗??谢谢了啊~
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2010-3-23 00:14:47
你好,我找方法运算MGARCH模型,请问你的STATA11 可以实现吗? 如何下到软件呀?
运算结果,可以到 stata手册查询下~~现在用的人肯定不多~~~~~还请你能帮帮我~~先谢过~
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2010-4-8 00:52:12
help dvech 有一些说明
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2011-10-31 19:49:18
谢谢楼上
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