可以的。
逐步回归法是用于变量筛选的一种行之有效的数学方法。在研究多项式回归问题时，已经遇到自变量代表的不仅是一个函数，还可能是一组不同的变量或某些组合的变量。但这些自变量对因变量 的影响不尽相同，有些自变量的作用可以忽略，而保留与  有显著关系的适度“好”的那部分自变量，这就属于多元回归分析中变量筛选问题。
逐步回归的基本思想是，从当前在圈外的全部变量中，挑选其偏回归平方和贡献最大的变量，用方差比  进行显著性检验的办法，判别是否选入；而当前在圈内的全部变量中，寻找偏回归平方和贡献最小的变量，用方差比  进行显著性检验的办法，判别是否从回归方程中剔除。选入和剔除循环反复进行，直至圈外无符合条件的选入项，圈内无符合条件的剔除项为止。

2# wljames
非常感谢你，你讲的已经很清楚，再请教一下，我用的是面板数据模型，可以用逐步回归法吗？

逐步回归本身就是一个模型，你先要根据你研究的问题建立一个回归模型，然后对数据进行逐步回归，求解相应的回归系数以及模型中各变量显著性。

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