想请教一下各位大神：我想对A股股票月收益率做ARMA回归，有三千多只股票的月收益率数据
我的数据已经按照时间序列的模式set好了，第一列是time，间隔为月
但是stata做时间序列回归的时候貌似只能选择一个dependent variable？
那么是需要把这三千多列合并到一列里吗？
请问该怎么做！谢谢！！