推荐到finance.yahoo.com，那里可以比较方便地下载各种资产的历史数据。
stocks、funds、bonds、options、ETFs等，个人觉得还是比较全的。

首先，选择你想要的资产品种，比如GOOGLE的股票，直接search得到GOOG。
然后，选择Historical Prices，然后可以设定你想要的数据类型（每天、每月、每年）
和起止日期。
接着，生成数据之后，选择屏幕下方的download to spreadsheet，把数据复制进excel
最后，在excel里得到收益率数据。

收盘价是用close表示的，
假设close的数据为
day   ...  close
1               p1
2               p2
3               p3
...
那么daily的收益率就是
day        return
1               空
2               ln(p1/p2)
3               ln(p3/p2)
...

希望对楼主有帮助。

楼主所在的学校要是买了金融数据库就可以直接使用学校的数据库，没有的话就可以使用清华的金融研究数据库，是免费的，数据查询和导出都很方便http://thfd.sem.tsinghua.edu.cn/

谢谢大家的回复，雅虎和清华的那个都很好用！

哇，非常感谢！！！！！！