t检验与F检验 - 经管之家

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收藏 2019-10-22

多元中如果所有的自变量t检验都不显著，方程整体显著性F检验一定不显著对吗？我感觉对，但是答案给的是错，哪位给解释一下可以吗？（我的疑问是F检验显著，应该至少一个自变量与因变量线性关系显著）

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2019-10-23 00:14:08

F检验是针对总体回归方程的检验，T检验的结果与F检验并没有因果关系。F检验显著，说明你所建立模型的被解释变量与解释变量之间有显著的线性关系，但不能因此说明至少有一个解释变量都能显著影响被解释变量，后者是通过T检验完成，两个检验也是独立的。

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2019-10-24 16:32:28

YanxiTan 发表于 2019-10-23 00:14
F检验是针对总体回归方程的检验，T检验的结果与F检验并没有因果关系。F检验显著，说明你所建立模型的被解释 ...

为什么不能说明至少一个显著？那全部都不显著，F还可以显著吗？

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2019-10-25 08:00:15

李港城发表于 2019-10-24 16:32
为什么不能说明至少一个显著？那全部都不显著，F还可以显著吗？

这两个检验没有因果联系，在模型的检验中，往往是F很容易通过，但t总是不能通过，这就需要再对模型中误差项产生的问题（如异方差、自相关等）进行克服。

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2019-10-27 11:01:27

YanxiTan 发表于 2019-10-25 08:00
这两个检验没有因果联系，在模型的检验中，往往是F很容易通过，但t总是不能通过，这就需要再对模型中误差 ...

好的，谢谢

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