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2019-10-28
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Matlab中fmincon函数里的选项hessian是海塞矩阵还是海塞矩阵的相反数?做MLE估计的时候要进行回归系数的t检验,而回归系数的方差就是信息矩阵的逆,而信息矩阵就是对数似然函数二阶导数期望值的相反数。因此,如果说fmincon函数里的选项hessian是海塞矩阵的话,必须取其相反数求逆,才是回归系数的方差。但我看到许多代码都是直接用的hessian而没有取相反数。这是怎么回事呢?

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2019-10-28 19:51:16
是相反数。
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2019-11-3 16:00:35
ZZ1119 发表于 2019-10-28 19:51
Matlab中fmincon函数里的选项hessian是海塞矩阵还是海塞矩阵的相反数?做MLE估计的时候要进行回归系数的t检 ...
应该是矩阵的逆吧
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