T日VaR（在险值）=1日VaR*T^0.5，请问这个等式如何证明？ - 经管之家

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T日VaR（在险值）=1日VaR*T^0.5，请问这个等式如何证明？

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收藏 2019-10-28

悬赏 10 个论坛币未解决

T日VaR（在险值）=1日VaR*T^0.5，请问这个等式如何证明？说是当每日的资产组合收益都是均值为0且独立的正态分布时，该等式严格成立。但还是不知道怎样证明它，哪位能提供证明过程啊？

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