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【最新】2000-2020股价崩盘（NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码
白白胖胖充满希望
23045 78
2019-11-03
【最新】2000-2020股价崩盘（NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码
文件包含计算指标所需的原始数据集及代码，可复制出NCSKEW DUVOL Sigma Ret Dturnover等数据。
股价崩盘风险的三个指标NCSKEW DUVOL CRASH的数据，附件数据集的时间区间为2000-2020。
崩盘指标包含论文最常用的衡量方式：综合市场流通市值平均法；此外，数据集还包含其他五种衡量衡量方式：1）分市场等权平均法 2）分市场流通市值平均法 3）分市场总市值平均法 4）综合市场等权平均法 5）综合市场总市值平均法。不同衡量方式计算出来的指标，数据大小存在差异，可用于稳健性检验，或基准回归结果指标的更换。
股价崩盘数据常包含三个常见控制变量：
（1）Sigma：收益波动率，公司周特有收益率的标准差；
（2）Ret：公司的平均周特有收益率，第t年实际周特有收益率的平均值；
（3）Dturnover：月平均超额换手率，第t年的月平均换手率减去第t-1年的月平均换手率；
附件包含该数据的计算结果，时间区间为（2000-2020）

另外，附件也包含股价崩盘风险常用指标的计算代码，可复制代码，自己计算出指标结果。

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以下是数据和代码的部分截屏：
（股价崩盘指标数据结果）

（NCSKEW DUVOL CRASH六种不同定义方式）
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也可直接在帖子下面留言 楼主会及时回复的~
（股价崩盘指标计算代码）


（周特有收益率数据结果）


2000-2020股价崩盘风险指标数据 NCSKEW, DUVOL, CRASH.zip
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本附件包括：

  • 2000-2020股价崩盘风险指标数据 NCSKEW, DUVOL, CRASH.dta






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sigma+ret.dta

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股价崩盘风险指标计算代码do文件.do

大小:2.74 KB

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计算代码（可复制结果）

三个股价崩盘指标数据（2000-2018）.dta

大小:4.9 MB

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股价崩盘风险指标计算结果2000-2018

Sigma Ret Dturnover计算结果2000-2018.dta

大小:798.34 KB

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股价崩盘研究常用的控制变量计算结果2000-2018

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gumaoheng8
2019-11-4 19:31:41
您好 可以发一下描述性分析吗
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白白胖胖充满希望
2019-11-6 20:35:41
gumaoheng8 发表于 2019-11-4 19:31
您好 可以发一下描述性分析吗
该数据是包含A股所有上市公司（37499），未进行剔除，所以Summary的结果与现有文献（已做剔除）存在差异。具体结果是：
Ncskew：均值为-0.211；标准差为0.7415
Duvol：均值为-0.1421；标准差为0.4998
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civii
2019-11-6 20:49:04
原始文件有么
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计量小白。。
2019-11-7 09:29:02
请问先进行剔除再进行计算，与总体样本计算完在进行剔除结果会有差别吗？
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白白胖胖充满希望
2019-11-11 09:54:33
计量小白。。 发表于 2019-11-7 09:29
请问先进行剔除再进行计算，与总体样本计算完在进行剔除结果会有差别吗？
不会有差别的。计算指标是根据公司的收益率和市场整体的收益率进行计算的，只与自己的收益率还有市场有关，跟其他样本剔除与否没有关系。
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